沪深300期权的风控措施有哪些?

作者  HZ 2019-12-30 17:03:34 来源 来源: 金招金服

作为新上市的期权品种,沪深300是如何进行风险管控的?下面小编就为大家一一介绍沪深300期权的风险管控措施。

  一、保证金制度

  期权买方只需支付权利金费用,无需缴纳保证金;期权卖方则是以赚取权利金为目的,但需缴纳一定比例保证金。

  以开仓保证金收取为例,交易所的收取逻辑为:(权利金前结算价+次日权利金的最大波动) *合约单位

  ETF期权的保证金收取范围在合约标的前收盘价的7%~12%,而股价指数期权的保证金收取范围在合约标的前收盘价的5%~10%。

  交易所对于ETF期权也推出了保证金减免的相关规定,投资者将普通持仓组合成策略持仓,可减免保证金。

  二、限仓限购制度

  上交所及深交所根据不同交易权限的投资者有相应的限仓限购额度,投资者在参与深交所的金融期权交易时可复用上交所的交易权限及持仓限额,上交所及深交所对限仓、限购均进行了规定。

  中金所对于沪深300股价指数期权的持仓限额规定为某一月份的期权合约单边持仓为5000手,在不同会员处合并计算。其中单边持仓可分为买方向和卖方向,买方向由买看涨和卖看跌构成,卖方向由买看跌和卖看涨构成。

沪深300期权的风控措施有哪些?

  三、熔断机制

  上交所及深交所对于ETF期权有相应的熔断机制。

  在连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到50%且价格涨跌绝对值达到或超过10个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。中金所对于股价指数期权没有熔断机制。

  四、强行平仓制度

  强行平仓的触发条件可总结归纳为以下五种情况:

  1、可用资金不足,并未能在规定时限内补足的;

  2、持仓量超出限仓规定的;

  3、因违规收到交易所强行平仓处罚的;

  4、根据交易所的紧急措施应予强行平仓的;

  5、其他应予强行平仓的。

  推荐阅读《沪深300期权的投资风险应该如何控制?》

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